Análisis cuantitativo
Cuando
nos referimos al análisis cuantitativo estamos hablando de examinar
variables
numéricas.
En
el caso de la inversión o especulación en bolsa estamos hablando de
cotizaciones, volumen, indicadores, correlaciones, etc.
No
se tienen en cuenta otros aspectos que no se puedan cuantificar de
forma fiable, como por ejemplo el cambio del CEO de una empresa o los
resultados de las elecciones presidenciales.
Trabajando
con base en estas variables numéricas, el análisis cuantitativo
aplica métodos
matemáticos y estadísticos para
establecer modelos
que
permitan desarrollar sistemas
de trading.
Un
sistema de trading cuantitativo puede ser muy sofisticado y tradear
instrumentos derivados de alta complejidad, o ser un sistema simple
que realice compraventa de acciones. El tipo de activo no califica al
tipo de trading.
Trabajar
con modelos
Todos
los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles. Pero
necesitamos trabajar con modelos. Estas son alguna de las razones:
- Son más exactos que nuestros juicios discrecionales.
- Agilizan la toma de decisiones.
- Permite tratar varios enfoques.
- Los modelos o sistemas te dan el marco para trabajar.
Trabajar
con probabilidades
En
una estrategia de trading cuantitativo trabajas con probabilidades.
No hay certezas sino modelos probabilísticos para explicar el
comportamiento del mercado.
Trading
algorítmico
El
trading
cuantitativo, también
llamado
algorítmico,
es
una manera sistemática de operar. Se dice que un
sistema no existe a menos de que sus reglas estén escritas.
Pues bien, en el trading algorítmico todas las reglas están
escritas en el código informático del sistema.
Cuando
se desarrollan sistemas de trading cuantitativo se utilizan métricas.
Estas métricas y ratios ayudan en el desarrollo y uso del sistema
para poder tomar decisiones.
Marco
Temporal
El
HFT (trading de alta frecuencia) es trading cuantitativo, pero no
todo el trading cuantitativo es HFT.
El
trading cuantitativo no es sinónimo de trading de alta frecuencia.
El análisis cuantitativo puede emplease perfectamente en times
frames más grandes como diario o incluso semanal.
Lo
que ocurre es que los sistemas de trading que operan en espacios de
tiempo muy cortos son sistemas automáticos. Es un algoritmo el que
envía las ordenes al mercado y de allí la asociación con el
trading algorítmico /cuantitativo.
Ordenes automáticas si o no
Un
trader que utiliza un sistema cuantitativo puede o no trasmitir las
ordenes de manera automática al broker.
Un
sistema
automático recupera
las cotizaciones en tiempo real directamente del broker u otro
proveedor de datos, ejecuta un algoritmo dando lugar a señales de
compraventa y envía las órdenes directamente al broker para su
ejecución.
Un
sistema
semi automático
puede
ejecutar el algoritmo y generar las señales de entrada o salida,
pero eres tú como trader eres quien se encarga de enviar las órdenes
al broker.
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